Сравнение IBGIX с POAGX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.64%/yr vs 15.26%/yr for POAGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и POAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 22.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBGIX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции POAGX немного впереди с 15.26%.
IBGIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -13.23%
- С начала года
- -11.85%
- 1 год
- -17.73%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- 14.64%
POAGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 47.08%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам IBGIX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -11.85% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 22.65% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Correlation
The correlation between IBGIX and POAGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and POAGX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
IBGIX
POAGX
Сравнение IBGIX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGIX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.86 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 11.18 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и POAGX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и POAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -55.77% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -16.87% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -24.73% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -38.80% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -38.80% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.04% | -6.47% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -9.50% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 4.31% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и POAGX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 6.11%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.33% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 19.62% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 23.28% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 23.46% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 23.06% | +12.93% |
Сравнение комиссий IBGIX и POAGX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и POAGX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.33%, что больше доходности POAGX в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 77.33% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 10.80% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and POAGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POAGX has higher volatility (9.33%) compared to IBGIX (6.11%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs POAGX's -55.77%.
POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и POAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор