PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGIX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGIX с PKSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.99%/yr vs 14.68%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBGIX имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции PKSFX немного отстают с 14.68%.

IBGIX

1 день
-1.90%
1 месяц
2.40%
С начала года
-11.78%
6 месяцев
-11.41%
1 год
-17.18%
3 года*
-4.22%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
14.99%

PKSFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.03%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.35%
1 год
3.59%
3 года*
10.77%
5 лет*
7.76%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGIX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-11.78%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%166.57%-1.63%28.50%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		3.17%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between IBGIX and PKSFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IBGIX and PKSFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Baron Growth Portfolio

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с TAAGXIBGIX с SSMHXIBGIX с IIBAXIBGIX с VYMSX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX

Доходность на риск

IBGIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGIXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.30

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
0.57

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.41

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

0.87

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGIX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGIXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.30

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и PKSFX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGIXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-54.46%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.51%

-11.19%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-21.82%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-22.02%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-33.45%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-7.97%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-7.17%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

5.34%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и PKSFX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGIXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.22%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.99%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

15.31%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.93%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

18.83%

+17.16%

Сравнение комиссий IBGIX и PKSFX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и PKSFX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.27%, что больше доходности PKSFX в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		77.27%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%107.13%11.51%12.13%11.71%8.93%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.86%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Часто задаваемые вопросы

IBGIX and PKSFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGIX has higher volatility (6.55%) compared to PKSFX (4.22%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGIX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор