Сравнение IBGIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 3.64% против 14.98% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и PKSFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
IBGIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
PKSFX
Сравнение IBGIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.23 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.48 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.42 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 0.95 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.23 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и PKSFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и PKSFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и PKSFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -54.46% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.21% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -22.02% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -33.45% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -9.42% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -7.17% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.96% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и PKSFX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.62% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.11% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 18.95% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.90% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.79% | +4.92% |