Сравнение IBGIX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 13.30% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и INGIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IBGIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
INGIX
Сравнение IBGIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.65 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.10 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.13 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 0.50 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.65 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и INGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и INGIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и INGIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -55.38% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -12.10% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -24.69% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -33.84% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -9.53% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -8.22% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 4.99% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и INGIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.27% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.13% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 19.76% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.23% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.21% | +5.49% |