PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDV с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IBDV и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		-0.08%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

IBDV

1 день
0.41%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.50%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с IBTKIBDV с SGOVIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с BSCUIBDV с SPIBIBDV с AGG
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий IBDV и VCIT

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDV vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.76

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

7.31

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между IBDV и VCIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и VCIT

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IBDV и VCIT

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDVVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-20.56%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.99%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-20.56%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.98%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.18%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.85%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и VCIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDVVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.07%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.84%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.85%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.60%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

6.27%

+0.07%