PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBDV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDV и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IBDV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.01%
8.88%
IBDV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDV:

0.96

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

IBDV:

1.38

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

IBDV:

1.17

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

IBDV:

0.38

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

IBDV:

3.09

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

IBDV:

1.50%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

IBDV:

4.83%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

IBDV:

-21.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBDV:

-6.53%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.


IBDV

С начала года

0.23%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.01%

1 год

4.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDV
Ранг риск-скорректированной доходности IBDV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDV, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.962.06
Коэффициент Сортино IBDV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.382.74
Коэффициент Омега IBDV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.171.38
Коэффициент Кальмара IBDV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.383.13
Коэффициент Мартина IBDV, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0912.83
IBDV
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96
2.06
IBDV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBDV и ^GSPC

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.53%
-0.67%
IBDV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.66%
5.14%
IBDV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab