PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDV с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 Index (^GSPC).

IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBDV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		-0.05%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

IBDV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.36%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с IBTKIBDV с SGOVIBDV с VOOIBDV с BSCUIBDV с SPIBIBDV с AGGIBDV с SPSB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBDV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDV^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.92

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.41

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.41

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

6.61

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDV^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.92

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между IBDV и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IBDV и ^GSPC

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDV^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-56.78%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-12.14%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-25.43%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-5.78%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-10.75%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.60%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDV^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.37%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.55%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

18.33%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

16.90%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

18.05%

-11.71%