PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDV с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDV и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
-0.05%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.


IBDV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.36%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.21%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий IBDV и AGG

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDV vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDVAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.32

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.76

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

4.89

+4.49

IBDV vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDVAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.93

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.43

Корреляция

Корреляция между IBDV и AGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и AGG

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IBDV и AGG

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDVAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-18.43%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.52%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-17.82%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.30%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-2.71%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и AGG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDVAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.67%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.55%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.37%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.07%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

5.39%

+0.95%