Сравнение IBDV с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
IBDV и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.05% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
IBDV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и AGG
IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDV vs. AGG — Ранг доходности на риск
IBDV
AGG
Сравнение IBDV c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.32 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.76 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.89 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и AGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и AGG
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и AGG
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -18.43% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.52% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -17.82% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.30% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -2.71% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.91% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и AGG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.67% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.55% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.37% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.07% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.39% | +0.95% |