PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с IBTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDV с IBTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBTK is a Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.95%/yr vs -0.54%/yr for IBTK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTK.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и IBTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у IBTK с доходностью -0.34%.

IBDV

1 день
-0.11%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

IBTK

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.46%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDV и IBTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.30%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%2.49%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.34%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%

Correlation

The correlation between IBDV and IBTK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between IBDV and IBTK shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIBIBDV с SNSXX
Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBAIBTK с USFR

Доходность на риск

IBDV vs. IBTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c IBTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVIBTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.13

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.73

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.51

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

4.39

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. IBTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IBTK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и IBTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVIBTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.25

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IBDV и IBTK

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке IBTK в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и IBTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVIBTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-22.84%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.31%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-6.05%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-19.22%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-9.87%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-12.57%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.79%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и IBTK

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеют волатильность 0.83% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVIBTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.87%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.03%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.07%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

6.78%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

6.57%

-0.30%

Сравнение комиссий IBDV и IBTK

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и IBTK

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IBTK в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%

Часто задаваемые вопросы

IBDV and IBTK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTK has higher volatility (0.87%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs IBTK's -22.84%.

On 5-year performance, IBDV leads with 0.95% vs -0.54% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDV has performed better with a 0.95% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.

IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.80% for IBTK.

IBDV is categorized as Corporate Bonds, while IBTK is Government Bonds. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.07% for IBTK.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDV и IBTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор