Сравнение IBDV с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
IBDV и SPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и SPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.08% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | -0.08% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBDV на уровне -0.08% и SPIB на уровне -0.08%.
IBDV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
SPIB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и SPIB
IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDV vs. SPIB — Ранг доходности на риск
IBDV
SPIB
Сравнение IBDV c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.33 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.72 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 10.05 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и SPIB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и SPIB
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SPIB в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и SPIB
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и SPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -14.94% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.02% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -14.80% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.31% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -1.91% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и SPIB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.35% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.45% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.59% | +1.75% |