Сравнение IBDV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBDV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.05% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBDV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и SGOV
IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBDV
SGOV
Сравнение IBDV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 20.61 | -19.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 283.87 | -281.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 411.31 | -408.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4,618.08 | -4,608.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 20.61 | -19.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 14.12 | -13.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 12.34 | -12.18 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и SGOV
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и SGOV
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -0.03% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -0.01% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -0.03% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | 0.00% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.00% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и SGOV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.06% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.13% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 0.20% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 0.24% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 0.24% | +6.10% |