PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDV с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDV и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
-0.05%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IBDV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.36%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.21%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBDV и SGOV

IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDV vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDVSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

20.61

-19.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

283.87

-281.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

201.33

-200.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

411.31

-408.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

4,618.08

-4,608.70

IBDV vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDVSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

20.61

-19.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

14.12

-13.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

12.34

-12.18

Корреляция

Корреляция между IBDV и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и SGOV

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBDV и SGOV

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDVSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-0.03%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.01%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-0.03%

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

0.00%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.00%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и SGOV

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDVSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.06%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.13%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

0.20%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

0.24%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

0.24%

+6.10%