Сравнение IBDV с UGA
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.95%/yr vs 25.10%/yr for UGA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
IBDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам IBDV и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.30% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | 28.22% |
Correlation
The correlation between IBDV and UGA is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between IBDV and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.38, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. UGA — Ранг доходности на риск
IBDV
UGA
Сравнение IBDV c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.47 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.25 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и UGA
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -86.59% | +64.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -14.88% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -26.68% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -38.11% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -12.35% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -36.76% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 6.13% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и UGA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.83%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 11.66% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 30.41% | -28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 35.14% | -32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 34.38% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 37.27% | -31.00% |
Сравнение комиссий IBDV и UGA
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и UGA
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and UGA have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 25.10% vs 0.95% for IBDV. On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 25.10% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for UGA.
IBDV is categorized as Corporate Bonds, while UGA is Oil & Gas. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор