Сравнение IBDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.05% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IBDV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и TLT
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBDV
TLT
Сравнение IBDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.13 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.10 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.06 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.13 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.13 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и TLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и TLT
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и TLT
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -48.35% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -9.23% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -43.70% | +22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -40.23% | +38.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -13.62% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 4.39% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.71% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 6.61% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 11.40% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 15.88% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 14.93% | -8.59% |