Сравнение IBDV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBDV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.05% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 43.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IBDV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и SOXX
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBDV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBDV
SOXX
Сравнение IBDV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.03 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.63 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.44 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 16.46 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и SOXX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и SOXX
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и SOXX
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -70.21% | +48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -18.27% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -45.75% | +24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -7.95% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -20.10% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 4.92% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 12.83% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 26.41% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 40.12% | -36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 35.48% | -28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 32.98% | -26.64% |