Сравнение IBDU с USIG
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDU tracks the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDU returned 1.29%/yr vs 0.72%/yr for USIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDU показывает доходность 0.54%, а USIG немного выше – 0.56%.
IBDU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам IBDU и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.54% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 1.90% |
Correlation
The correlation between IBDU and USIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between IBDU and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. USIG — Ранг доходности на риск
IBDU
USIG
Сравнение IBDU c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.17 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 7.07 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и USIG
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -22.21% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -2.79% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -6.10% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -21.45% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.97% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.42% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.86% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и USIG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.58%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.27% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 3.04% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 4.13% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 6.82% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 6.82% | +0.50% |
Сравнение комиссий IBDU и USIG
IBDU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и USIG
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности USIG в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and USIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USIG has higher volatility (1.27%) compared to IBDU (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBDU dropped -19.44% vs USIG's -22.21%.
On 5-year performance, IBDU leads with 1.29% vs 0.72% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBDU has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDU has performed better with a 1.29% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDU.
USIG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.66% for IBDU.
IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.04% for USIG.
IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор