Сравнение IBDU с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBDU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.17% | 7.59% | 3.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDU и IBIT
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBDU
IBIT
Сравнение IBDU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.44 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.37 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.35 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -0.75 | +12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.44 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBDU и IBIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и IBIT
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.68% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и IBIT
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -49.36% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -49.36% | +47.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -45.80% | +44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -14.18% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 23.27% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.98%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 12.95% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 36.76% | -35.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 45.40% | -42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 51.21% | -45.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 51.21% | -43.80% |