PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDU с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDU с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IBDU и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDU и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDU и FLRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		0.17%7.59%3.62%8.67%-13.04%-2.05%10.38%2.22%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, IBDU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

IBDU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.25%
3 года*
5.32%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IBDU:
IBDU с BSCTIBDU с IBDRIBDU с IBTJIBDU с ISTBIBDU с AGGIBDU с TLTIBDU с VWOB
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IBDU и FLRN

IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDU vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDU
Ранг доходности на риск IBDU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDU c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDUFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.49

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.11

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.05

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.21

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

26.27

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDU vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDU на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDU и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDUFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.49

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.38

-2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBDU и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDU и FLRN

Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF		4.68%4.67%4.75%4.21%3.34%2.29%2.42%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IBDU и FLRN

Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDUFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-14.64%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-1.43%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-2.16%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.07%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-1.85%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.17%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDU и FLRN

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDUFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.55%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

1.82%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

1.69%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

4.21%

+3.20%