PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDS с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

IBDS и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDS и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.54%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.

IBDS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.61%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий IBDS и VCSH

IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDS vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.17

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.68

3.18

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.45

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.16

3.58

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.84

14.56

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.17

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между IBDS и VCSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и VCSH

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.34%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и VCSH

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDSVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-12.86%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.40%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-9.48%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.74%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-0.97%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и VCSH

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDSVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.29%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.28%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

2.86%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

3.35%

+2.25%