Сравнение IBDS с SCHI
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.47%/yr vs 1.19%/yr for SCHI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
IBDS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.40% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 0.91% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between IBDS and SCHI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between IBDS and SCHI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. SCHI — Ранг доходности на риск
IBDS
SCHI
Сравнение IBDS c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDS | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.23 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.00 | 1.76 | +8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.90 | 5.66 | +41.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDS и SCHI
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -20.67% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -3.01% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | -6.14% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -20.67% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.68% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.94% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и SCHI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.19%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.25% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 3.20% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 4.14% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 6.67% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 7.38% | -1.85% |
Сравнение комиссий IBDS и SCHI
IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и SCHI
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.31% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and SCHI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHI has higher volatility (1.25%) compared to IBDS (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, IBDS leads with 1.47% vs 1.19% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.47% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDS.
SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.31% for IBDS.
IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.03% for SCHI.
IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор