PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с FLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while FLTR tracks the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 4.49%/yr for FLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.91%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.49%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.91%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%0.87%

Correlation

The correlation between IBDS and FLTR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с TDTT

Доходность на риск

IBDS vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
6.77

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
12.78

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

3.15

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

16.96

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

101.23

-52.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

6.77

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

2.11

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IBDS и FLTR

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-17.84%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.31%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

-1.93%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-3.06%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.67%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.05%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и FLTR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.25%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

0.62%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

0.79%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

2.13%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

5.00%

+0.55%

Сравнение комиссий IBDS и FLTR

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и FLTR

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FLTR в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and FLTR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTR has higher volatility (0.25%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs FLTR's -17.84%.

On 5-year performance, FLTR leads with 4.49% vs 1.45% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTR has performed better with a 4.49% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.

FLTR has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.32% for IBDS.

IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.14% for FLTR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 4.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор