PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDS с FLRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IBDS и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDS и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		0.53%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.84%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.84%.

IBDS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.69%
3 года*
4.94%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

FLRN

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.67%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IBDS и FLRN

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDS vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

2.58

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

3.22

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

2.10

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.20

3.21

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.11

26.30

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

2.58

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

2.39

-2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBDS и FLRN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и FLRN

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FLRN в 4.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.33%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.69%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и FLRN

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDSFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-14.64%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.43%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-2.16%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.85%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и FLRN

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDSFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.54%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.82%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

1.69%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.21%

+1.39%