Сравнение IBDS с BSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ).
IBDS и BSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. BSCZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и BSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и BSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 3.17% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | -0.31% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью -0.31%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
BSCZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и BSCZ
И IBDS, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. BSCZ — Ранг доходности на риск
IBDS
BSCZ
Сравнение IBDS c BSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | BSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и BSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и BSCZ
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BSCZ в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 3.24% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и BSCZ
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -3.28% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.94% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.59% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и BSCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 4.96% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.96% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.96% | +0.64% |