Сравнение IBDS с BSCZ
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и BSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.18%.
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и BSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 3.17% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
Correlation
The correlation between IBDS and BSCZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. BSCZ — Ранг доходности на риск
IBDS
BSCZ
Сравнение IBDS c BSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | BSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и BSCZ
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -3.28% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.46% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.75% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и BSCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.98% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.98% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.98% | +0.57% |
Сравнение комиссий IBDS и BSCZ
И IBDS, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и BSCZ
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BSCZ в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and BSCZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDS and BSCZ have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.09% for BSCZ.
IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и BSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор