Сравнение IBDS с BSCQ
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 1.47%/yr for BSCQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.55%.
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 0.48% |
Correlation
The correlation between IBDS and BSCQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between IBDS and BSCQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
IBDS
BSCQ
Сравнение IBDS c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 3.45 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 43.24 | -32.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.73 | 179.65 | -130.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 7.06 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и BSCQ
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -16.50% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | -1.13% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -13.02% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.85% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и BSCQ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 0.43% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 0.63% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.30% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.77% | +0.78% |
Сравнение комиссий IBDS и BSCQ
И IBDS, и BSCQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и BSCQ
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BSCQ в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and BSCQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCQ has higher volatility (0.17%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 1.45% for IBDS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS and BSCQ have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.12% for BSCQ.
IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 4.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор