Сравнение IBDR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBDR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.72% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и TLT
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBDR
TLT
Сравнение IBDR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.39 | -0.04 | +5.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.54 | 0.02 | +9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.00 | +1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | 0.05 | +11.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.60 | 0.11 | +82.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39 | -0.04 | +5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.37 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и TLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и TLT
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и TLT
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -48.35% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -9.23% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -43.70% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.17% | +40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -13.62% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 4.38% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.71% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 6.61% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 11.44% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 15.90% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.93% | -10.02% |