PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.


IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBDR и TLT

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDR vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

-0.04

+5.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.54

0.02

+9.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.00

+1.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.93

0.05

+11.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.60

0.11

+82.49

IBDR vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

-0.04

+5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.37

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.34

Корреляция

Корреляция между IBDR и TLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и TLT

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и TLT

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-48.35%

+32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-9.23%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-43.70%

+30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.17%

+40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-13.62%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

4.38%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и TLT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.71%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

6.61%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

11.44%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

15.90%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

14.93%

-10.02%