PortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с IBDQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDR и IBDQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IBDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.72%
28.74%
IBDR
IBDQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.60

IBDQ:

8.25

Коэф-т Сортино

IBDR:

8.16

IBDQ:

16.54

Коэф-т Омега

IBDR:

2.11

IBDQ:

4.11

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.45

IBDQ:

3.45

Коэф-т Мартина

IBDR:

40.42

IBDQ:

184.86

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

IBDQ:

0.03%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.41%

IBDQ:

0.68%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

IBDQ:

-15.19%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

IBDQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у IBDQ с доходностью 1.45%.


IBDR

С начала года

1.60%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.51%

5 лет

2.01%

10 лет

N/A

IBDQ

С начала года

1.45%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.70%

5 лет

2.24%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDR и IBDQ

И IBDR, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDR: 0.10%
График комиссии IBDQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и IBDQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBDQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBDQ, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c IBDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDR, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDR: 4.60
IBDQ: 8.25
Коэффициент Сортино IBDR, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDR: 8.16
IBDQ: 16.54
Коэффициент Омега IBDR, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDR: 2.11
IBDQ: 4.11
Коэффициент Кальмара IBDR, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDR: 1.45
IBDQ: 3.45
Коэффициент Мартина IBDR, с текущим значением в 40.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDR: 40.42
IBDQ: 184.86

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.60, что ниже коэффициента Шарпа IBDQ равного 8.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и IBDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60
8.25
IBDR
IBDQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IBDQ

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IBDQ в 3.88%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
3.88%3.82%3.27%2.24%2.06%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IBDQ

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
IBDR
IBDQ

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IBDQ

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IBDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
0.30%
IBDR
IBDQ