PortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDR и GOVT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBDR и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.66%
4.20%
IBDR
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDR:

4.65

GOVT:

1.08

Коэф-т Сортино

IBDR:

8.27

GOVT:

1.59

Коэф-т Омега

IBDR:

2.13

GOVT:

1.21

Коэф-т Кальмара

IBDR:

1.47

GOVT:

0.39

Коэф-т Мартина

IBDR:

40.99

GOVT:

2.88

Индекс Язвы

IBDR:

0.16%

GOVT:

2.22%

Дневная вол-ть

IBDR:

1.41%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

IBDR:

-16.06%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

IBDR:

0.00%

GOVT:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.35%.


IBDR

С начала года

1.56%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.42%

5 лет

1.98%

10 лет

N/A

GOVT

С начала года

0.35%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.60%

5 лет

-2.12%

10 лет

0.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDR и GOVT

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии IBDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDR и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг риск-скорректированной доходности IBDR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDR c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBDR, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDR: 4.65
GOVT: 1.08
Коэффициент Сортино IBDR, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBDR: 8.27
GOVT: 1.59
Коэффициент Омега IBDR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBDR: 2.13
GOVT: 1.21
Коэффициент Кальмара IBDR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDR: 1.47
GOVT: 0.39
Коэффициент Мартина IBDR, с текущим значением в 40.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDR: 40.99
GOVT: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.65
1.08
IBDR
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и GOVT

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GOVT в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.19%4.13%3.41%2.45%2.10%2.62%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.31%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и GOVT

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.90%
IBDR
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и GOVT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.53%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53%
1.88%
IBDR
GOVT