Сравнение IBDR с SURI
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. IBDR is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, IBDR returned 5.08%/yr vs 9.06%/yr for SURI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBDR charges 0.10%/yr vs 2.51%/yr for SURI.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и SURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 16.44%.
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
SURI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.90% | 4.99% | 4.98% | 4.39% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.44% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
Correlation
The correlation between IBDR and SURI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between IBDR and SURI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. SURI — Ранг доходности на риск
IBDR
SURI
Сравнение IBDR c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDR | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.30 | 1.28 | +2.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.00 | 3.12 | +48.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 179.17 | 8.25 | +170.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDR и SURI
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и SURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -47.76% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -11.78% | +11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -47.76% | +46.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -9.42% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -17.19% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.45% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и SURI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.21%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 5.85% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 14.78% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 22.45% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 28.05% | -24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 28.05% | -23.21% |
Сравнение комиссий IBDR и SURI
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и SURI
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SURI в 15.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.11% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.22% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and SURI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.85%) compared to IBDR (0.21%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs SURI's -47.76%.
On 3-year performance, SURI leads with 9.06% vs 5.08% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 9.06% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.22%, compared with 4.11% for IBDR.
IBDR is categorized as Corporate Bonds, while SURI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 2.51% for SURI.
IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.72 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и SURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор