PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и LQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%.


IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBDR и LQD

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDR vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

0.70

+4.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

0.99

+8.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.13

+1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

1.48

+10.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

4.06

+77.83

IBDR vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

0.70

+4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между IBDR и LQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и LQD

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LQD в 4.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и LQD

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и LQD.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-24.95%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.38%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-24.95%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.42%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.99%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.23%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и LQD

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.66%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.76%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

6.60%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

8.65%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

8.67%

-3.76%