Сравнение IBDR с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
IBDR и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и LQD
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. LQD — Ранг доходности на риск
IBDR
LQD
Сравнение IBDR c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 0.70 | +4.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 0.99 | +8.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.13 | +1.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 1.48 | +10.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 4.06 | +77.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 0.70 | +4.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и LQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и LQD
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и LQD
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -24.95% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -3.38% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -24.95% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.42% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.99% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.23% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и LQD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 2.66% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 3.76% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 6.60% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 8.65% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 8.67% | -3.76% |