Сравнение IBDR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IBDR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.72% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IWM
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBDR
IWM
Сравнение IBDR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.39 | 1.11 | +4.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.54 | 1.66 | +7.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.21 | +1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.93 | 1.82 | +10.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.60 | 6.76 | +75.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39 | 1.11 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и IWM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IWM
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IWM
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -59.05% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -13.74% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -31.91% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.91% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -10.83% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.70% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IWM
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.47% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 14.47% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 23.18% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 22.55% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 22.99% | -18.08% |