PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.


IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IBDR и IWM

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.39

1.11

+4.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.54

1.66

+7.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.21

+1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.93

1.82

+10.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.60

6.76

+75.84

IBDR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39

1.11

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.26

Корреляция

Корреляция между IBDR и IWM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и IWM

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и IWM

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-59.05%

+42.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-13.74%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-31.91%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.91%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-10.83%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.70%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и IWM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

7.47%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

14.47%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

23.18%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

22.55%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

22.99%

-18.08%