Сравнение IBDR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Gold Trust (IAU).
IBDR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IAU
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBDR
IAU
Сравнение IBDR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 1.90 | +3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 2.33 | +7.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.35 | +1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 2.72 | +9.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 9.95 | +71.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 1.90 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и IAU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IAU
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IAU
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -45.14% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -19.18% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -20.93% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -15.98% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 5.23% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 10.44% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 24.15% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 27.64% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 17.70% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 15.83% | -10.92% |