Сравнение IBDR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IBDR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и DGRO
IBDR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IBDR
DGRO
Сравнение IBDR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | 1.14 | +4.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | 1.66 | +7.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.25 | +1.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 1.48 | +10.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | 6.80 | +75.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | 1.14 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и DGRO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и DGRO
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и DGRO
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -35.10% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -10.92% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -19.31% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.70% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.48% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.37% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и DGRO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 3.57% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 7.21% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 14.47% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 13.84% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 16.63% | -11.72% |