Сравнение IBD с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
IBD и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.47% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 0.27% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.26% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.26%.
IBD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и VTC
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Доходность на риск
IBD vs. VTC — Ранг доходности на риск
IBD
VTC
Сравнение IBD c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.79 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.39 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IBD и VTC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и VTC
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VTC в 4.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и VTC
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -22.05% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -2.89% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -22.05% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.83% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -5.94% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и VTC
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.19% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 3.02% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 5.44% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 7.08% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 7.74% | -0.98% |