Сравнение IBD с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBD и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBD и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.47% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%.
IBD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBD и VCSH
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
IBD vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IBD
VCSH
Сравнение IBD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.17 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.19 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.52 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 14.44 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.17 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.01 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IBD и VCSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и VCSH
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.26% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IBD и VCSH
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -12.86% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.40% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -9.48% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.83% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.97% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.34% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и VCSH
Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.94% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.29% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 2.28% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 2.86% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 3.35% | +3.41% |