Сравнение IBD с PTL
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBD returned 4.61% vs 31.98% for PTL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBD charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for PTL.
Доходность
Сравнение доходности IBD и PTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PTL с доходностью 17.90%.
IBD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
PTL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBD и PTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | -0.18% | 7.70% | 3.68% |
PTL Inspire 500 ETF | 17.90% | 17.92% | 7.90% |
Correlation
The correlation between IBD and PTL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. PTL — Ранг доходности на риск
IBD
PTL
Сравнение IBD c PTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | PTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.24 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 15.81 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | PTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.16 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IBD и PTL
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и PTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | PTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -19.72% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -7.57% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.12% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.47% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.03% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и PTL
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.03%, в то время как у Inspire 500 ETF (PTL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | PTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 4.16% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 11.31% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 14.69% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 17.68% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 17.68% | -10.98% |
Сравнение комиссий IBD и PTL
IBD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и PTL
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PTL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.25% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
PTL Inspire 500 ETF | 1.09% | 1.24% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and PTL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTL has higher volatility (4.16%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs PTL's -19.72%.
On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 4.61% for IBD. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for IBD.
IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.09% for PTL.
IBD is categorized as Corporate Bonds, while PTL is Large Cap Blend Equities. IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while PTL tracks Inspire 500 Index. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.09% for PTL.
PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и PTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор