Сравнение IBD с BLES
IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) and BLES (Inspire Global Hope ETF) are both exchange-traded funds - IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBD returned 1.38%/yr vs 7.49%/yr for BLES. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IBD charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for BLES.
Доходность
Сравнение доходности IBD и BLES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBD показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BLES с доходностью 12.53%.
IBD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
BLES
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBD и BLES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 0.20% | 7.70% | 3.58% | 6.00% | -8.94% | -1.89% | 5.15% | 7.97% | -1.18% | 1.32% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 12.53% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 9.87% |
Correlation
The correlation between IBD and BLES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between IBD and BLES shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBD vs. BLES — Ранг доходности на риск
IBD
BLES
Сравнение IBD c BLES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBD | BLES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.89 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 10.94 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBD | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.92 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBD и BLES
Максимальная просадка IBD за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBD и BLES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBD | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -40.35% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -8.29% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -15.46% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -26.61% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.04% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.04% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.18% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBD и BLES
Текущая волатильность для Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) составляет 1.09%, в то время как у Inspire Global Hope ETF (BLES) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBD | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.47% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.60% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 12.44% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 16.46% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 18.94% | -12.24% |
Сравнение комиссий IBD и BLES
IBD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BLES в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBD и BLES
Дивидендная доходность IBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BLES в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.76% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF | 4.24% | 4.17% | 4.18% | 3.39% | 1.75% | 1.36% | 1.63% | 2.47% | 2.06% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IBD and BLES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLES has higher volatility (3.47%) compared to IBD (1.09%). In terms of maximum drawdown, IBD dropped -16.30% vs BLES's -40.35%.
On 5-year performance, BLES leads with 7.49% vs 1.38% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLES has performed better with a 7.49% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.
IBD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.76% for BLES.
IBD is categorized as Corporate Bonds, while BLES is Global Equities. IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index, while BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.49% for IBD and 0.58% for BLES.
BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBD и BLES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор