Сравнение IBCK.DE с ^GSPC
IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IBCK.DE returned 9.55%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCK.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции IBCK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.86% соответственно.
IBCK.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.55%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IBCK.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 6.90% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.86% | -1.49% | 2.29% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IBCK.DE and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between IBCK.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCK.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IBCK.DE
^GSPC
Сравнение IBCK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCK.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.81 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 10.39 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -50.84% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -7.57% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -23.99% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -23.99% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -33.42% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.80% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.77% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.05% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 1.97%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCK.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.61% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 9.16% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 12.61% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 16.84% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.60% | -4.62% |
Часто задаваемые вопросы
IBCK.DE and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBCK.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор