PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCK.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCK.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IBCK.DE returned 10.32%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBCK.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCK.DE показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции IBCK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.72% соответственно.

IBCK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
4.61%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.32%
1 год
9.77%
3 года*
10.94%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.32%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCK.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		5.14%-0.69%25.61%6.20%-6.04%35.73%-2.18%34.85%-1.47%2.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IBCK.DE and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г.

0.45

The correlation between IBCK.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с EXH4.DEIBCK.DE с FXIIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с IBCZ.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IBCK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCK.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.24

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.22

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.32

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-0.66

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCK.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCK.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCK.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCK.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.24

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IBCK.DE и BRK-B

Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCK.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-45.91%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-11.04%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-20.62%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.31%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-28.74%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-17.01%

+16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.73%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.31%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCK.DE и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.26%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCK.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.71%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

11.20%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

14.94%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

17.37%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

20.09%

-6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCK.DE и BRK-B

Ни IBCK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBCK.DE and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCK.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор