Сравнение IBCK.DE с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | -2.57% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.85% | -1.47% | 2.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.31% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Разные валюты инструментов
IBCK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCK.DE показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции IBCK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.65% соответственно.
IBCK.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.65%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBCK.DE
BRK-B
Сравнение IBCK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.85 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -1.07 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.79 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.12 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.85 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и BRK-B составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и BRK-B
Ни IBCK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и BRK-B
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -53.86% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -14.95% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -26.58% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -29.57% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -11.57% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -11.07% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 8.75% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.28% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 11.68% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 19.78% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.44% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 20.14% | -6.08% |