Сравнение IBCK.DE с BRK-B
IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IBCK.DE returned 9.55%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCK.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IBCK.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.40% соответственно.
IBCK.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.55%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам IBCK.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 6.90% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.86% | -1.49% | 2.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IBCK.DE and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between IBCK.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCK.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IBCK.DE
BRK-B
Сравнение IBCK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCK.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.47 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 1.04 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и BRK-B
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -45.91% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -11.04% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -20.62% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -22.31% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -28.74% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -13.57% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.80% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.91% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 1.97%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCK.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.70% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 11.88% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 15.40% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 17.40% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.11% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и BRK-B
Ни IBCK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBCK.DE and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBCK.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор