Сравнение IBCK.DE с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или BRK-B.
Основные характеристики
| IBCK.DE | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.45% | 28.89% |
| Дох-ть за 1 год | 20.27% | 25.32% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 18.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 17.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 13.42% |
| Макс. просадка | -33.11% | -53.86% |
| Текущая просадка | -0.84% | -3.94% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и BRK-B
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 18.45%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 28.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и BRK-B
Ни IBCK.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и BRK-B
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 3.18%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.