iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE)
IBCK.DE — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Minimum Volatility. IBCK.DE запущен 30 нояб. 2012 г. и имеет комиссию в 0.20%.
Информация о ETF
| ISIN | IE00B6SPMN59 |
|---|---|
| WKN | A1J784 |
| Эмитент | iShares |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | S&P 500 Minimum Volatility |
| Страна регистрации | Ireland |
| Дивидендная политика | Накопительная |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия IBCK.DE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IBCK.DE с N1ES.DE, IBCK.DE с IQQ0.DE, IBCK.DE с EUNZ.DE, IBCK.DE с VOO, IBCK.DE с VOOG, IBCK.DE с FXI, IBCK.DE с CNDX.L, IBCK.DE с ^GSPC, IBCK.DE с BRK-B, IBCK.DE с SWDA.L
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) показал доход в 26.24% с начала года и 30.59% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.24% | 25.70% |
| 1 месяц | 4.11% | 3.51% |
| 6 месяцев | 12.74% | 14.80% |
| 1 год | 30.59% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.53% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBCK.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.36% | 2.61% | 3.33% | -2.22% | 1.37% | 4.73% | 0.43% | 0.56% | 1.32% | 1.94% | 26.24% | ||
| 2023 | 0.36% | -1.16% | 0.27% | 1.23% | 0.13% | 2.41% | -0.07% | 0.41% | -1.58% | -2.08% | 4.46% | 1.83% | 6.20% |
| 2022 | -5.41% | -1.95% | 7.07% | 0.93% | -3.83% | -3.05% | 8.05% | -0.93% | -4.39% | 5.52% | -2.58% | -4.43% | -6.04% |
| 2021 | -0.13% | 0.42% | 8.92% | 1.61% | -1.36% | 4.95% | 3.01% | 2.60% | -2.60% | 5.38% | 2.92% | 5.78% | 35.73% |
| 2020 | 1.72% | -8.67% | -10.06% | 9.69% | 1.49% | -0.46% | -0.63% | 4.11% | 0.07% | -2.20% | 4.41% | -0.07% | -2.18% |
| 2019 | 6.91% | 4.76% | 3.20% | 3.95% | -3.41% | 3.28% | 5.29% | 0.68% | 2.33% | -2.12% | 4.06% | 1.81% | 34.85% |
| 2018 | -1.27% | -0.81% | -3.20% | 3.38% | 4.27% | 1.19% | 2.11% | 3.86% | 0.59% | -2.72% | 1.09% | -9.16% | -1.47% |
| 2017 | -3.33% | 6.24% | -1.03% | -1.78% | -1.47% | -1.62% | -1.62% | -1.60% | 1.88% | 3.59% | 2.41% | 1.02% | 2.29% |
| 2016 | -5.46% | 8.05% | 0.87% | 0.92% | 1.57% | 5.23% | 1.44% | -1.85% | -0.67% | 0.26% | 4.98% | 2.52% | 18.59% |
| 2015 | -1.77% | 0.89% | 8.09% | -3.20% | -3.01% | 0.75% | 2.08% | -8.19% | 1.96% | 10.58% | 1.77% | -3.58% | 5.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBCK.DE среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 269 | 16 апр. 2021 г. | 292 |
| -14.84% | 22 авг. 2022 г. | 145 | 13 мар. 2023 г. | 228 | 2 февр. 2024 г. | 373 |
| -13.54% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 27 дек. 2018 г. | 50 | 11 мар. 2019 г. | 108 |
| -13.31% | 22 апр. 2022 г. | 40 | 16 июн. 2022 г. | 37 | 8 авг. 2022 г. | 77 |
| -11.4% | 3 мар. 2017 г. | 124 | 29 авг. 2017 г. | 77 | 18 дек. 2017 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.