iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) Коэффициент Шарпа: -0.11

Коэффициент Шарпа IBCK.DE равен -0.11, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.11 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IBCK.DE

Вызывает опасения

IBCK.DE опережает 9.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция IBCK.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IBCK.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.43
Зеленая зона (верхние 25%): 1.43 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.92+
Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) с другими ETF в категории S&P 500, Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность IBCK.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
EHDV.DE	Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	1.94
QDVI.DE	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	1.55
ESEA.DE	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	1.06
ESAP.DE	BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD	1.06
IU5C.DE	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)	1.03
SPPE.DE	SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	0.98
IBCF.DE	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0.97
E500.DE	Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)	0.97
2B7C.DE	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	0.92
QDVF.DE	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)	0.88
IBCK.DE	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	-0.11

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IBCK.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IBCK.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore IBCK.DE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

IBCK.DE Sortino Ratio