Сравнение IBCK.DE с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IBCK.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или SWDA.L.
Основные характеристики
| IBCK.DE | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 18.32% |
| Дох-ть за 1 год | 28.98% | 26.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.14% | 8.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.24% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 22.71 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 10.04% |
| Макс. просадка | -33.11% | -25.58% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и SWDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и SWDA.L
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 18.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCK.DE и SWDA.L
И IBCK.DE, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и SWDA.L
Ни IBCK.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и SWDA.L
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и SWDA.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеют волатильность 2.80% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.