Сравнение IBCK.DE с N1ES.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE).
IBCK.DE и N1ES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. N1ES.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100® ESG. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или N1ES.DE.
Основные характеристики
| IBCK.DE | N1ES.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.64% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 25.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 9.60% | 17.05% |
| Макс. просадка | -33.11% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.68% | -8.59% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и N1ES.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и N1ES.DE
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у N1ES.DE с доходностью 15.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCK.DE и N1ES.DE
IBCK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии N1ES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и N1ES.DE
Ни IBCK.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и N1ES.DE
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке N1ES.DE в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и N1ES.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и N1ES.DE
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 3.17%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.