Сравнение IBCK.DE с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
IBCK.DE и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или FXI.
Основные характеристики
| IBCK.DE | FXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.24% | 31.38% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 10.51% | -5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.53% | -3.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 3.41 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 2.26 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 10.63% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 32.51% |
| Макс. просадка | -33.11% | -72.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -37.81% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и FXI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и FXI
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 26.24%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 31.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCK.DE и FXI
IBCK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и FXI
IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.20% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и FXI
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и FXI
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.84%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.