Сравнение IBCK.DE с IQQ0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).
IBCK.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или IQQ0.DE.
Основные характеристики
| IBCK.DE | IQQ0.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.45% | 14.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.27% | 13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 7.73% |
| Макс. просадка | -33.11% | -28.65% |
| Текущая просадка | -0.84% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и IQQ0.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и IQQ0.DE
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 14.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCK.DE и IQQ0.DE
IBCK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и IQQ0.DE
Ни IBCK.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и IQQ0.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и IQQ0.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.