Сравнение IBBQ с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IBBQ и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBBQ и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%.
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBBQ и XPH
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
IBBQ vs. XPH — Ранг доходности на риск
IBBQ
XPH
Сравнение IBBQ c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.28 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.80 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.97 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 6.54 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBBQ и XPH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и XPH
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и XPH
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBBQ | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -48.03% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.15% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -6.21% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -17.37% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.96% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и XPH
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 8.26%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBBQ | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 9.05% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 16.40% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 24.50% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 20.57% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 22.22% | -0.34% |