PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с SPFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с SPFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) are both funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management. Over the past 3 years, IBBQ returned 12.60%/yr vs 23.46%/yr for SPFFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for SPFFX.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и SPFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SPFFX с доходностью 12.19%.

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFFX

1 день
0.18%
1 месяц
7.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.17%
1 год
29.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и SPFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-3.47%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		12.19%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%

Correlation

The correlation between IBBQ and SPFFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between IBBQ and SPFFX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Sphere 500 Fossil Free Fund

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN

Доходность на риск

IBBQ vs. SPFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c SPFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQSPFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.33

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.14

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.85

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

12.42

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. SPFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и SPFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQSPFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.84

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и SPFFX

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и SPFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQSPFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-25.11%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.75%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.97%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-6.40%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.47%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и SPFFX

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQSPFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.27%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.12%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

13.19%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.17%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

17.17%

+4.69%

Сравнение комиссий IBBQ и SPFFX

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и SPFFX

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPFFX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.06%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and SPFFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (6.84%) compared to SPFFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs SPFFX's -25.11%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и SPFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор