Сравнение IBBQ с MRNY
IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IBBQ is passively managed, while MRNY is actively managed. Over the past year, IBBQ returned 40.36% vs 53.54% for MRNY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 56.58%.
IBBQ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBBQ и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.83% | 33.32% | -0.63% | 17.10% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between IBBQ and MRNY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between IBBQ and MRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBBQ vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IBBQ
MRNY
Сравнение IBBQ c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBBQ | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 1.71 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 3.30 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и MRNY
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBBQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -82.15% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -31.53% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -67.04% | +64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -52.78% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 16.25% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и MRNY
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 7.73%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBBQ | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 12.97% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 37.72% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 49.94% | -29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 50.72% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 50.72% | -28.83% |
Сравнение комиссий IBBQ и MRNY
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и MRNY
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MRNY в 102.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.84% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBBQ and MRNY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (12.97%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.54% vs 40.36% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.54% return vs 40.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 102.17%, compared with 0.84% for IBBQ.
IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.99% for MRNY.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBBQ и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор