PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBBQ с HELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с HELX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IBBQ is passively managed, while HELX is actively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 6.24%/yr vs -4.43%/yr for HELX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBBQ charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HELX.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью 8.09%.

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

HELX

1 день
-1.18%
1 месяц
10.12%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.09%
1 год
42.86%
3 года*
8.67%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и HELX

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		8.09%26.34%-5.32%1.14%-37.89%4.19%

Correlation

The correlation between IBBQ and HELX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between IBBQ and HELX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и HELX

Секторы
IBBQ
HELX

Здравоохранение

93.5%
96.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
93.5%
HELX
96.5%

Потребительский защитный сектор

IBBQ
0.2%
HELX

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ
0.1%
HELX

-

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
HELX

-

Промышленность

IBBQ
0.0%
HELX

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

HELX
2.4%

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

HELX

-

Энергетика

IBBQ

-

HELX

-

Недвижимость

IBBQ

-

HELX

-

Технологии

IBBQ

-

HELX
1.1%

Коммунальные услуги

IBBQ

-

HELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Доходность на риск

IBBQ vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.98

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.78

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.39

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

6.07

+11.99

IBBQ vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и HELX

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и HELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-58.75%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-18.01%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-29.48%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-58.75%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-32.17%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-34.29%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

7.08%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и HELX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 5.92%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

17.45%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

21.79%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.10%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

27.34%

-5.47%

Сравнение комиссий IBBQ и HELX

IBBQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и HELX

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности HELX в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and HELX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (6.41%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs HELX's -58.75%.

On 5-year performance, IBBQ leads with 6.24% vs -4.43% for HELX. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBBQ has performed better with a 6.24% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.37% for HELX.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for IBBQ and 0.50% for HELX.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и HELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор