PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNOM с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с FXAIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNOM или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между GNOM и FXAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNOM:

-0.96

FXAIX:

0.66

Коэф-т Сортино

GNOM:

-1.19

FXAIX:

1.17

Коэф-т Омега

GNOM:

0.86

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GNOM:

-0.39

FXAIX:

0.79

Коэф-т Мартина

GNOM:

-1.70

FXAIX:

3.04

Индекс Язвы

GNOM:

17.07%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

GNOM:

32.69%

FXAIX:

19.76%

Макс. просадка

GNOM:

-75.00%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

GNOM:

-73.01%

FXAIX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.05%.

GNOM

С начала года

-22.50%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-31.09%

5 лет

-13.95%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.05%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.10%

1 год

12.93%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNOM и FXAIX

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNOM и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNOM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и FXAIX

GNOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и FXAIX

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и FXAIX

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...