Сравнение IBB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -3.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и IBIT
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IBB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBB
IBIT
Сравнение IBB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.44 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.37 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.35 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -0.75 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.44 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBB и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и IBIT
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и IBIT
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -49.36% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -49.36% | +37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -45.80% | +41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -14.18% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 23.27% | -20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 8.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.95% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 36.76% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 45.40% | -21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 51.21% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 51.21% | -27.84% |