PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBB с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

IBB и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBB и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBB и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%33.88%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBBQ

Сравнение комиссий IBB и HELX

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

IBB vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.10

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.33

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

4.32

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между IBB и HELX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и HELX

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности HELX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBB и HELX

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBBHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-58.75%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-18.01%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-58.75%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-42.36%

+38.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-34.12%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.56%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и HELX

iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеют волатильность 8.38% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBBHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

8.75%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

15.40%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

24.21%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

24.26%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

27.46%

-4.09%