PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HELX и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.


HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и IBBQ


2026 (YTD)20252024202320222021
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%3.71%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between HELX and IBBQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between HELX and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELX и IBBQ


Секторы
HELX
IBBQ

Здравоохранение

96.5%
98.3%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HELX
96.5%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

HELX
2.7%
IBBQ

-

Технологии

HELX
0.9%
IBBQ

-

Коммуникационные услуги

HELX

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

HELX

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

HELX

-

IBBQ

-

Энергетика

HELX

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

HELX

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

HELX

-

IBBQ

-

Недвижимость

HELX

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

HELX

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

HELX vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.16

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

16.87

-11.99

HELX vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HELX и IBBQ

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и IBBQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HELXIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-37.94%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-8.34%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-23.66%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-2.96%

-35.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-16.81%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

2.55%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и IBBQ

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 7.45% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HELXIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.25%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

15.30%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.75%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

21.87%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

21.87%

+5.54%

Сравнение комиссий HELX и IBBQ

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и IBBQ

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%


ПозицияTTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HELX and IBBQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 5.75% for HELX. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.40% for HELX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор