Сравнение HELX с IBBQ
HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HELX is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past 3 years, HELX returned 5.75%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HELX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности HELX и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.
HELX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELX и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -1.55% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 3.71% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 4.29% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Correlation
The correlation between HELX and IBBQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between HELX and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HELX и IBBQ
Секторы
HELX
IBBQ
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HELX
IBBQ
Сырьевые материалы
HELX
IBBQ
-
Технологии
HELX
IBBQ
-
Коммуникационные услуги
HELX
-
IBBQ
-
Потребительский циклический сектор
HELX
-
IBBQ
-
Потребительский защитный сектор
HELX
-
IBBQ
-
Энергетика
HELX
-
IBBQ
-
Финансовые услуги
HELX
-
IBBQ
Промышленность
HELX
-
IBBQ
-
Недвижимость
HELX
-
IBBQ
-
Коммунальные услуги
HELX
-
IBBQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELX vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
HELX
IBBQ
Сравнение HELX c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.16 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 16.87 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.18 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HELX и IBBQ
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELX | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -37.94% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -8.34% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -23.66% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -2.96% | -35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.32% | -16.81% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 2.55% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и IBBQ
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 7.45% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELX | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.25% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 15.30% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 19.75% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.87% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 21.87% | +5.54% |
Сравнение комиссий HELX и IBBQ
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и IBBQ
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IBBQ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.40% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.85% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELX and IBBQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELX has higher volatility (7.45%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs IBBQ's -37.94%.
On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 5.75% for HELX. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.40% for HELX.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.00% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELX и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор