PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HELX с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с IBBQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

HELX и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или IBBQ.

Корреляция

Корреляция между HELX и IBBQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HELX и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HELX:

-0.74

IBBQ:

-0.36

Коэф-т Сортино

HELX:

-0.91

IBBQ:

-0.27

Коэф-т Омега

HELX:

0.89

IBBQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

HELX:

-0.29

IBBQ:

-0.23

Коэф-т Мартина

HELX:

-1.43

IBBQ:

-0.77

Индекс Язвы

HELX:

12.05%

IBBQ:

8.79%

Дневная вол-ть

HELX:

23.92%

IBBQ:

22.29%

Макс. просадка

HELX:

-58.75%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

HELX:

-54.92%

IBBQ:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -5.36%.

HELX

С начала года

-9.23%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-17.29%

5 лет

-2.34%

10 лет

N/A

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HELX и IBBQ

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HELX и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HELX c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и IBBQ

HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELX и IBBQ

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и IBBQ

Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.61%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...