Сравнение IBALX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 6.47% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -6.71% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -6.71%.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
ECAT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и ECAT
IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
IBALX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
IBALX
ECAT
Сравнение IBALX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.68 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.47 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 1.75 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и ECAT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и ECAT
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности ECAT в 25.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 25.39% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и ECAT
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -32.23% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -12.90% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -10.48% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.41% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.49% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и ECAT
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.98%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.97% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 10.34% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 16.97% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.95% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 16.95% | -5.49% |